Сравнение MFVL с LVDS
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 13.56%.
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFVL и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 13.56% | 1.74% |
Correlation
The correlation between MFVL and LVDS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MFVL c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFVL | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.39 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок MFVL и LVDS
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -6.64% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | 0.00% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.98% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 10.43% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 10.43% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 10.43% | +1.72% |
Сравнение комиссий MFVL и LVDS
MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и LVDS
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.56% | 8.25% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and LVDS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
LVDS has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор