PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFVL с IVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFVL с IVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).

MFVL и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MFVL и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFVL и IVE

2026 (YTD)2025
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		-2.48%1.39%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		0.09%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, MFVL показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у IVE с доходностью 0.09%.

MFVL

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVE

1 день
0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.01%
1 год
13.01%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Value Factor ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с MFVL:
MFVL с ELCVMFVL с MFIGMFVL с HDVMFVL с VTVMFVL с SCHVMFVL с CENXMFVL с DEW
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV

Сравнение комиссий MFVL и IVE

MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.

MFVL
Motley Fool Value Factor ETF
IVE
iShares S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

MFVL vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFVL
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFVL c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MFVL vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFVLIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.38

-0.70

Корреляция

Корреляция между MFVL и IVE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFVL и IVE

MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.63%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Просадки

Сравнение просадок MFVL и IVE

Максимальная просадка MFVL за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и IVE.

Загрузка...

Показатели просадок

MFVLIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-61.32%

+54.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-4.42%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-10.16%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MFVL и IVE

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFVLIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

15.58%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

14.45%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

16.98%

-5.27%