Сравнение MFVL с DVAL
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for DVAL.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и DVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у DVAL с доходностью 11.28%.
MFVL
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 4.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVAL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 11.28%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFVL и DVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 4.66% | 1.22% |
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 11.28% | 1.19% |
Correlation
The correlation between MFVL and DVAL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. DVAL — Ранг доходности на риск
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DVAL
Сравнение MFVL c DVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFVL | DVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFVL и DVAL
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки DVAL в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и DVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | DVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -18.11% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.54% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и DVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | DVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 10.50% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 14.13% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 14.13% | -1.18% |
Сравнение комиссий MFVL и DVAL
MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DVAL в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и DVAL
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 1.80% | 2.00% | 2.82% | 1.16% | 13.13% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and DVAL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVAL is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
DVAL has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.49% for DVAL.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и DVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор