Сравнение MFUT с GBIL
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. MFUT is actively managed, while GBIL is passively managed. Over the past year, MFUT returned 38.04% vs 3.91% for GBIL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.42%.
MFUT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUT и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 22.38% | -1.83% | -16.68% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.42% | 4.12% | 3.18% |
Correlation
The correlation between MFUT and GBIL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. GBIL — Ранг доходности на риск
MFUT
GBIL
Сравнение MFUT c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUT | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -99.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 39.42 | -37.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 196.43 | -192.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 1,608.66 | -1,595.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 16.89 | -14.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 4.87 | -4.87 |
Просадки
Сравнение просадок MFUT и GBIL
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -0.76% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -0.02% | -9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -0.04% | -16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.00% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и GBIL
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 0.04% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 0.14% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 0.23% | +14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 0.58% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 0.47% | +12.91% |
Сравнение комиссий MFUT и GBIL
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и GBIL
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and GBIL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFUT has higher volatility (3.55%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs GBIL's -0.76%.
On 1-year performance, MFUT leads with 38.04% vs 3.91% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 38.04% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for MFUT.
MFUT is categorized as Systematic Trend, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Cambria and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор