Сравнение MFUT с FYLD
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria, while FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, MFUT returned 28.61% vs 35.30% for FYLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и FYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 13.81%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 16.00%.
MFUT
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам MFUT и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 13.81% | -1.83% | -16.64% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 16.00% | 34.53% | -6.39% |
Correlation
The correlation between MFUT and FYLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. FYLD — Ранг доходности на риск
MFUT
FYLD
Сравнение MFUT c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFUT | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 6.52 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 22.40 | -13.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFUT и FYLD
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и FYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -44.55% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -5.44% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -3.62% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -8.80% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.58% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и FYLD
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеют волатильность 4.28% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.20% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 9.44% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 12.04% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 16.26% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 17.83% | -4.34% |
Сравнение комиссий MFUT и FYLD
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и FYLD
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.47% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and FYLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFUT has higher volatility (4.28%) compared to FYLD (4.20%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs FYLD's -44.55%.
On 1-year performance, FYLD leads with 35.30% vs 28.61% for MFUT. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYLD has performed better with a 35.30% return vs 28.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
FYLD has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for MFUT.
MFUT is categorized as Systematic Trend, while FYLD is Global Equities. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.59% for FYLD.
FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и FYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор