Сравнение MFUS с HYP
MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MFUS is passively managed, while HYP is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUS charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности MFUS и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
MFUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUS и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 16.59% | 1.73% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between MFUS and HYP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUS vs. HYP — Ранг доходности на риск
MFUS
HYP
Сравнение MFUS c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и HYP
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUS | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -19.58% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -6.42% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUS | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 40.91% | -30.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 40.91% | -25.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 40.91% | -23.56% |
Сравнение комиссий MFUS и HYP
MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и HYP
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
MFUS and HYP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: PIMCO and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.30% for MFUS and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для MFUS и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор