Сравнение MFUL с THRV
MFUL (Mindful Conservative ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUL charges 1.10%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности MFUL и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
MFUL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUL и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.28% | 0.12% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between MFUL and THRV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUL vs. THRV — Ранг доходности на риск
MFUL
THRV
Сравнение MFUL c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.04 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и THRV
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUL | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -1.50% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.51% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -0.44% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUL | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 2.92% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 2.92% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 2.92% | +1.32% |
Сравнение комиссий MFUL и THRV
MFUL берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и THRV
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.01% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFUL and THRV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUL is cheaper at 1.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUL is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.01% for MFUL.
They also come from different issuers: Mohr Funds and Prospera Funds. Their fees differ too: 1.10% for MFUL and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для MFUL и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор