Сравнение MFUL с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
MFUL и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUL и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUL и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.53% | 4.51% | 5.36% | 2.24% | 0.48% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.
MFUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUL и HIDE
MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
MFUL vs. HIDE — Ранг доходности на риск
MFUL
HIDE
Сравнение MFUL c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.65 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.27 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.34 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 10.57 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.65 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.88 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между MFUL и HIDE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и HIDE
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.13% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и HIDE
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUL | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -5.15% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -3.94% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -0.93% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -0.96% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.87% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и HIDE
Mindful Conservative ETF (MFUL) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеют волатильность 1.89% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUL | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.91% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 3.71% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 5.29% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 4.24% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 4.24% | -0.02% |