PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUL с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFUL и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUL и HIDE


2026 (YTD)2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF
-0.53%4.51%5.36%2.24%0.48%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF
5.63%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.


MFUL

1 день
0.74%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.24%
3 года*
3.76%
5 лет*
10 лет*

HIDE

1 день
0.25%
1 месяц
0.33%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.93%
1 год
8.64%
3 года*
4.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mindful Conservative ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Сравнение комиссий MFUL и HIDE

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.


Доходность на риск

MFUL vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3636
Ранг коэф-та Мартина

HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFULHIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.65

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.27

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.34

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

10.57

-7.24

MFUL vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа HIDE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFULHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.65

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.88

-1.07

Корреляция

Корреляция между MFUL и HIDE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и HIDE

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности HIDE в 3.00%


TTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.13%3.31%2.59%5.00%0.29%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF
3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%

Просадки

Сравнение просадок MFUL и HIDE

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и HIDE.


Загрузка...

Показатели просадок


MFULHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-5.15%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-3.94%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-0.93%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-0.96%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.87%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и HIDE

Mindful Conservative ETF (MFUL) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеют волатильность 1.89% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFULHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.91%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

3.71%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

5.29%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

4.24%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

4.24%

-0.02%