Сравнение MFTNX с QCFIX
MFTNX (Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both Systematic Trend funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFTNX charges 1.56%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.
Доходность
Сравнение доходности MFTNX и QCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFTNX показывает доходность 17.57%, а QCFIX немного выше – 18.38%.
MFTNX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 44.31%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 6.55%
QCFIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 18.38%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFTNX и QCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 17.57% | 9.44% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 18.38% | 2.00% |
Correlation
The correlation between MFTNX and QCFIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFTNX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск
MFTNX
QCFIX
Сравнение MFTNX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFTNX | QCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFTNX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.88 | -2.65 |
Просадки
Сравнение просадок MFTNX и QCFIX
Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и QCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFTNX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -7.93% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.23% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -1.57% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFTNX и QCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFTNX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 14.55% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 14.55% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 14.55% | +7.53% |
Сравнение комиссий MFTNX и QCFIX
MFTNX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFTNX и QCFIX
MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.69% | 40.52% | 2.53% | 0.00% | 20.10% | 8.43% | 2.28% | 9.35% | 1.46% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.61% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFTNX and QCFIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MFTNX и QCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор