Сравнение MFTNX с EVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX).
MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г.. EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MFTNX и EVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFTNX и EVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 6.39% | 9.44% | 7.12% | -13.65% | 58.30% | 2.37% | -3.92% | 15.70% | -19.56% | 19.38% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MFTNX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у EVOIX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции MFTNX превзошли акции EVOIX по среднегодовой доходности: 5.47% против 2.81% соответственно.
MFTNX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 5.47%
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFTNX и EVOIX
MFTNX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.
Доходность на риск
MFTNX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск
MFTNX
EVOIX
Сравнение MFTNX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFTNX | EVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.76 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.67 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 3.47 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFTNX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MFTNX и EVOIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFTNX и EVOIX
MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.69% | 40.52% | 2.53% | 0.00% | 20.10% | 8.43% | 2.28% | 9.35% | 1.46% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
Просадки
Сравнение просадок MFTNX и EVOIX
Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и EVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFTNX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -29.57% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -7.61% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | -18.80% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -29.57% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -1.21% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -8.25% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.73% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFTNX и EVOIX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFTNX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 2.50% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 7.97% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 10.04% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 9.68% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 10.46% | +11.62% |