PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTNX с EVOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFTNX с EVOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFTNX (Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) and EVOIX (Altegris Futures Evolution Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, MFTNX returned 6.55%/yr vs 3.61%/yr for EVOIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFTNX charges 1.56%/yr vs 1.34%/yr for EVOIX.

Доходность

Сравнение доходности MFTNX и EVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFTNX показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у EVOIX с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции MFTNX превзошли акции EVOIX по среднегодовой доходности: 6.55% против 3.61% соответственно.

MFTNX

1 день
-0.14%
1 месяц
3.66%
С начала года
17.57%
6 месяцев
23.08%
1 год
44.31%
3 года*
5.82%
5 лет*
10.79%
10 лет*
6.55%

EVOIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.04%
С начала года
8.99%
6 месяцев
11.69%
1 год
25.14%
3 года*
6.21%
5 лет*
7.04%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFTNX и EVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		17.57%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		8.99%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%9.09%

Correlation

The correlation between MFTNX and EVOIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

0.70

The correlation between MFTNX and EVOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с GFIRX
Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с PQTPXEVOIX с GFIRXEVOIX с CSAIXEVOIX с EQCHXEVOIX с LFMAXEVOIX с ABYAX

Доходность на риск

MFTNX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTNX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTNXEVOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.56

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.36

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

4.87

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

15.76

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTNX vs. EVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVOIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и EVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTNXEVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MFTNX и EVOIX

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и EVOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFTNXEVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-29.57%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-5.32%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.45%

-18.80%

-13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-18.80%

-13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-29.57%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.31%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-8.16%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.64%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTNX и EVOIX

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFTNXEVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.95%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

7.79%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

10.13%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

9.72%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

10.48%

+11.60%

Сравнение комиссий MFTNX и EVOIX

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTNX и EVOIX

MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		9.34%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%

Часто задаваемые вопросы

MFTNX and EVOIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFTNX has higher volatility (4.12%) compared to EVOIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, MFTNX dropped -35.58% vs EVOIX's -29.57%.

EVOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFTNX и EVOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор