PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTNX с CSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFTNX с CSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX).

MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г.. CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MFTNX и CSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFTNX и CSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.39%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.50%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, MFTNX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у CSAIX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции MFTNX превзошли акции CSAIX по среднегодовой доходности: 5.47% против 0.13% соответственно.

MFTNX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.93%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.83%
1 год
23.33%
3 года*
7.39%
5 лет*
10.99%
10 лет*
5.47%

CSAIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.13%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
-3.94%
3 года*
-3.70%
5 лет*
0.78%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с ABYIX
Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIXCSAIX с MFTFX

Сравнение комиссий MFTNX и CSAIX

MFTNX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии CSAIX в 1.30%.

MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

MFTNX vs. CSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTNX c CSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTNXCSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.33

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

-0.34

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.95

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.34

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

-0.49

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTNX vs. CSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTNX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CSAIX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTNX и CSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTNXCSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.33

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.07

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Корреляция

Корреляция между MFTNX и CSAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTNX и CSAIX

MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.92%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%

Просадки

Сравнение просадок MFTNX и CSAIX

Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки CSAIX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и CSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFTNXCSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-28.79%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-13.82%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-28.79%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-28.79%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-20.53%

+13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-9.43%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

9.89%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTNX и CSAIX

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFTNXCSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.45%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

10.04%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

12.57%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

10.41%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

10.02%

+12.06%