Сравнение MFTFX с VIG
MFTFX (Arrow Managed Futures Stragegy Fund) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - MFTFX is a Systematic Trend fund managed by Arrow Funds, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, MFTFX returned 5.40%/yr vs 13.24%/yr for VIG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MFTFX charges 1.54%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности MFTFX и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFTFX показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции MFTFX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 5.40% против 13.24% соответственно.
MFTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 5.40%
VIG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам MFTFX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 10.62% | 9.29% | 6.87% | -13.57% | 57.88% | 2.13% | -4.13% | 15.17% | -19.70% | 19.09% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 7.68% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Correlation
The correlation between MFTFX and VIG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г. | 0.09 |
Over the past year, MFTFX and VIG have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFTFX vs. VIG — Ранг доходности на риск
MFTFX
VIG
Сравнение MFTFX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFTFX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.32 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 9.34 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFTFX и VIG
Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFTFX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -46.81% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -7.91% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -14.95% | -17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -20.39% | -12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -31.72% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -0.33% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -5.51% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.96% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFTFX и VIG
Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFTFX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 2.93% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 7.78% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 10.19% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 14.25% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 16.06% | +6.09% |
Сравнение комиссий MFTFX и VIG
MFTFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFTFX и VIG
MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 41.04% | 2.30% | 0.00% | 20.00% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.21% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
MFTFX and VIG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFTFX has higher volatility (4.70%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, MFTFX dropped -35.70% vs VIG's -46.81%.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFTFX и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор