PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTFX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFTFX с QMHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX).

MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MFTFX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFTFX и QMHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		6.05%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%15.17%-19.70%19.09%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, MFTFX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции MFTFX превзошли акции QMHNX по среднегодовой доходности: 5.22% против 4.69% соответственно.

MFTFX

1 день
0.62%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.05%
6 месяцев
14.66%
1 год
22.92%
3 года*
7.10%
5 лет*
10.78%
10 лет*
5.22%

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с FBALXMFTFX с SPYMFTFX с VOOMFTFX с CTA
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QNZIXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с AQMIX

Сравнение комиссий MFTFX и QMHNX

MFTFX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Доходность на риск

MFTFX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTFX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTFXQMHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.89

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.32

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.27

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

8.68

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTFX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTFX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QMHNX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTFX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTFXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.89

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.94

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.30

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.20

Корреляция

Корреляция между MFTFX и QMHNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTFX и QMHNX

MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Просадки

Сравнение просадок MFTFX и QMHNX

Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и QMHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFTFXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-40.29%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-8.40%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-19.23%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-35.34%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-1.23%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.14%

-18.52%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

3.16%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTFX и QMHNX

Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFTFXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.04%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

9.99%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

14.17%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

17.22%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

15.46%

+6.67%