Сравнение MFTFX с LOTIX

С начала года, MFTFX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у LOTIX с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции MFTFX превзошли акции LOTIX по среднегодовой доходности: 5.22% против 3.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFTFX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии LOTIX в 1.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFTFX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа LOTIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTFX и LOTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MFTFX и LOTIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки LOTIX в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и LOTIX.

Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.