Сравнение MFTFX с EVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX).
MFTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MFTFX и EVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFTFX и EVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 6.05% | 9.29% | 6.87% | -13.57% | 57.88% | 2.13% | -4.13% | 15.17% | -19.70% | 19.09% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MFTFX показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у EVOIX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции MFTFX превзошли акции EVOIX по среднегодовой доходности: 5.22% против 2.81% соответственно.
MFTFX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 5.22%
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFTFX и EVOIX
MFTFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.
Доходность на риск
MFTFX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск
MFTFX
EVOIX
Сравнение MFTFX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFTFX | EVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.76 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.67 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 3.47 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFTFX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.29 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.39 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MFTFX и EVOIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFTFX и EVOIX
MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTFX Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 41.04% | 2.30% | 0.00% | 20.00% | 7.84% | 2.12% | 9.36% | 1.21% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
Просадки
Сравнение просадок MFTFX и EVOIX
Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что больше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и EVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFTFX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -29.57% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -7.61% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -18.80% | -13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -29.57% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -1.21% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.14% | -8.25% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.73% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFTFX и EVOIX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFTFX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 2.50% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 7.97% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 10.04% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 9.68% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 10.46% | +11.67% |