PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFTFX с DWTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFTFX с DWTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFTFX (Arrow Managed Futures Stragegy Fund) and DWTFX (Arrow DWA Tactical: Macro Fund) are both mutual funds - MFTFX is a Systematic Trend fund managed by Arrow Funds, while DWTFX is a Tactical Allocation fund managed by Arrow Funds. Over the past 10 years, MFTFX returned 6.32%/yr vs 9.34%/yr for DWTFX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MFTFX charges 1.54%/yr vs 1.69%/yr for DWTFX.

Доходность

Сравнение доходности MFTFX и DWTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFTFX показывает доходность 17.32%, что значительно выше, чем у DWTFX с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции MFTFX уступали акциям DWTFX по среднегодовой доходности: 6.32% против 9.34% соответственно.

MFTFX

1 день
-0.14%
1 месяц
3.76%
С начала года
17.32%
6 месяцев
22.95%
1 год
44.18%
3 года*
5.59%
5 лет*
10.57%
10 лет*
6.32%

DWTFX

1 день
-0.98%
1 месяц
2.44%
С начала года
10.75%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.51%
3 года*
17.92%
5 лет*
10.88%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFTFX и DWTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		17.32%9.29%6.87%-13.57%57.88%2.13%-4.13%15.17%-19.70%19.09%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		10.75%27.93%12.86%-0.79%2.23%12.69%8.96%17.10%-12.11%16.05%

Correlation

The correlation between MFTFX and DWTFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.25

Over the past year, MFTFX and DWTFX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Managed Futures Stragegy Fund

Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Часто сравнивают с MFTFX:
MFTFX с DBMFMFTFX с KMLMMFTFX с VIGAXMFTFX с CTAMFTFX с FBALXMFTFX с SPYMFTFX с VOO
Часто сравнивают с DWTFX:
DWTFX с GPIFXDWTFX с AGOXDWTFX с CRDBXDWTFX с COTZXDWTFX с ABRYXDWTFX с HSTRXDWTFX с MOOD

Доходность на риск

MFTFX vs. DWTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFTFX
Ранг доходности на риск MFTFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DWTFX
Ранг доходности на риск DWTFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWTFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWTFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWTFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWTFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFTFX c DWTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFTFXDWTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.71

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.10

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

2.05

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

6.30

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFTFX vs. DWTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFTFX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа DWTFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFTFX и DWTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFTFXDWTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.71

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.36

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MFTFX и DWTFX

Максимальная просадка MFTFX за все время составила -35.70%, что меньше максимальной просадки DWTFX в -46.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTFX и DWTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFTFXDWTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.70%

-46.24%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-16.49%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.57%

-16.49%

-16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-19.87%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-32.51%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-5.44%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-9.12%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

5.35%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MFTFX и DWTFX

Текущая волатильность для Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) составляет 4.02%, в то время как у Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что MFTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFTFXDWTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.47%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

18.63%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

19.79%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

16.04%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

16.47%

+5.67%

Сравнение комиссий MFTFX и DWTFX

MFTFX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии DWTFX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFTFX и DWTFX

MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		9.57%10.60%0.00%1.33%7.27%22.92%7.11%7.00%3.78%9.52%3.06%6.27%
MFTFX
Arrow Managed Futures Stragegy Fund		0.00%0.00%0.00%11.75%41.04%2.30%0.00%20.00%7.84%2.12%9.36%1.21%

Часто задаваемые вопросы

MFTFX and DWTFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWTFX has higher volatility (5.47%) compared to MFTFX (4.02%). In terms of maximum drawdown, MFTFX dropped -35.70% vs DWTFX's -46.24%.

MFTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFTFX и DWTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор