PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFSV с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Active Value ETF (MFSV) и Vanguard Value ETF (VTV).

MFSV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFSV - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MFSV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Value ETF (MFSV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFSV и VTV

2026 (YTD)20252024
MFSV
MFS Active Value ETF		1.16%13.63%-4.64%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, MFSV показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.

MFSV

1 день
0.04%
1 месяц
-4.63%
С начала года
1.16%
6 месяцев
3.16%
1 год
10.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с MFSV:
MFSV с CGDVMFSV с SEIVMFSV с SPMOMFSV с CSTKMFSV с ELCVMFSV с FDLMFSV с GCOW
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий MFSV и VTV

MFSV берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

MFSV
MFS Active Value ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

MFSV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSV
Ранг доходности на риск MFSV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSVVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.12

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.61

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.44

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

6.48

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSV на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.12

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между MFSV и VTV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSV и VTV

Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFSV
MFS Active Value ETF		1.56%1.53%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок MFSV и VTV

Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

MFSVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-59.27%

+46.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.32%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-4.58%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-7.92%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.51%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSV и VTV

MFS Active Value ETF (MFSV) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.59% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFSVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.65%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

7.71%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

14.89%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

13.88%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

16.67%

-2.52%