PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSV с MFSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFSV с MFSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFSV (MFS Active Value ETF) and MFSB (MFS Active Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - MFSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by MFS, while MFSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by MFS. Both are actively managed. Over the past year, MFSV returned 12.83% vs 6.16% for MFSB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MFSV charges 0.44%/yr vs 0.34%/yr for MFSB.

Доходность

Сравнение доходности MFSV и MFSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Value ETF (MFSV) и MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFSV показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у MFSB с доходностью 0.56%.

MFSV

1 день
-0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.79%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFSB

1 день
-0.26%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFSV и MFSB

2026 (YTD)20252024
MFSV
MFS Active Value ETF		4.53%13.63%-4.64%
MFSB
MFS Active Core Plus Bond ETF		0.56%7.40%-1.50%

Correlation

The correlation between MFSV and MFSB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active Value ETF

MFS Active Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с MFSV:
MFSV с CGDVMFSV с MFSGMFSV с SPLVMFSV с MFSIMFSV с SPYVMFSV с MFSMMFSV с VTV
Часто сравнивают с MFSB:
MFSB с MFSMMFSB с MFSGMFSB с MFSIMFSB с EUSBMFSB с BNDSMFSB с MBSMFSB с COMT

Доходность на риск

MFSV vs. MFSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSV
Ранг доходности на риск MFSV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MFSB
Ранг доходности на риск MFSB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSV c MFSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSVMFSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.70

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.51

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.28

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

7.17

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSV vs. MFSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSV на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFSB равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSV и MFSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSVMFSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.01

-0.37

Просадки

Сравнение просадок MFSV и MFSB

Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что больше максимальной просадки MFSB в -3.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и MFSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFSVMFSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-3.19%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-2.71%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.26%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-0.82%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.86%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSV и MFSB

MFS Active Value ETF (MFSV) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что MFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFSVMFSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.33%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

2.68%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

3.64%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

4.23%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

4.23%

+9.50%

Сравнение комиссий MFSV и MFSB

MFSV берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии MFSB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSV и MFSB

Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности MFSB в 4.59%

ПозицияTTM20252024
MFSB
MFS Active Core Plus Bond ETF		4.59%4.58%0.37%
MFSV
MFS Active Value ETF		1.51%1.53%0.11%

Часто задаваемые вопросы

MFSV and MFSB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFSV has higher volatility (2.30%) compared to MFSB (1.33%). In terms of maximum drawdown, MFSV dropped -12.74% vs MFSB's -3.19%.

On 1-year performance, MFSV leads with 12.83% vs 6.16% for MFSB. On fees, MFSB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, MFSB has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFSV has performed better with a 12.83% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFSB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.44% for MFSV.

MFSB has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.51% for MFSV.

MFSV is categorized as Large Cap Value Equities, while MFSB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.44% for MFSV and 0.34% for MFSB.

MFSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFSV и MFSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор