PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFSV с VLUE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Active Value ETF (MFSV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

MFSV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFSV - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MFSV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Value ETF (MFSV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFSV и VLUE

2026 (YTD)20252024
MFSV
MFS Active Value ETF		1.12%13.63%-4.64%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		4.44%32.67%-5.41%

Доходность по периодам

С начала года, MFSV показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 4.44%.

MFSV

1 день
1.79%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.12%
6 месяцев
3.07%
1 год
10.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
2.68%
1 месяц
-5.29%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.88%
1 год
36.35%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.45%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с MFSV:
MFSV с CGDVMFSV с SEIVMFSV с SPMOMFSV с ELCVMFSV с GCOWMFSV с HDVMFSV с ILCV
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий MFSV и VLUE

MFSV берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

MFSV
MFS Active Value ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

MFSV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSV
Ранг доходности на риск MFSV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSVVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.87

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.52

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.92

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

12.74

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSV на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSVVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.87

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.10

Корреляция

Корреляция между MFSV и VLUE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSV и VLUE

Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VLUE в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFSV
MFS Active Value ETF		1.56%1.53%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		2.00%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок MFSV и VLUE

Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

MFSVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-39.47%

+26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.81%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-6.60%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-6.08%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.94%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSV и VLUE

Текущая волатильность для MFS Active Value ETF (MFSV) составляет 3.72%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что MFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFSVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.26%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

12.28%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

19.55%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

17.35%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

19.61%

-5.44%