PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFSV с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Active Value ETF (MFSV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

MFSV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFSV - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MFSV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Value ETF (MFSV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFSV и SPYV

2026 (YTD)20252024
MFSV
MFS Active Value ETF		1.16%13.63%-4.64%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, MFSV показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.

MFSV

1 день
0.04%
1 месяц
-4.63%
С начала года
1.16%
6 месяцев
3.16%
1 год
10.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с MFSV:
MFSV с CGDVMFSV с SEIVMFSV с SPMOMFSV с CSTKMFSV с ELCVMFSV с FDLMFSV с GCOW
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий MFSV и SPYV

MFSV берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

MFSV
MFS Active Value ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

MFSV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSV
Ранг доходности на риск MFSV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSVSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.85

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

5.09

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSV на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Корреляция

Корреляция между MFSV и SPYV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSV и SPYV

Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFSV
MFS Active Value ETF		1.56%1.53%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок MFSV и SPYV

Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

MFSVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-58.45%

+45.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.03%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-4.43%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-8.77%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.56%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSV и SPYV

Текущая волатильность для MFS Active Value ETF (MFSV) составляет 3.59%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что MFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFSVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.79%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

7.76%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

15.52%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.43%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

16.96%

-2.81%