PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFSV с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Active Value ETF (MFSV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

MFSV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFSV - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MFSV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Value ETF (MFSV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFSV и MDLV

2026 (YTD)20252024
MFSV
MFS Active Value ETF		1.16%13.63%-4.64%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%-4.36%

Доходность по периодам

С начала года, MFSV показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

MFSV

1 день
0.04%
1 месяц
-4.63%
С начала года
1.16%
6 месяцев
3.16%
1 год
10.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MFSV:
MFSV с CGDVMFSV с SEIVMFSV с SPMOMFSV с ABEQMFSV с CDCMFSV с CSTKMFSV с DEW
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий MFSV и MDLV

MFSV берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
MFSV
MFS Active Value ETF

Доходность на риск

MFSV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSV
Ранг доходности на риск MFSV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.19

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.63

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.46

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

6.39

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSV на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа MDLV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.19

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.01

-0.49

Корреляция

Корреляция между MFSV и MDLV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSV и MDLV

Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM202520242023
MFSV
MFS Active Value ETF		1.56%1.53%0.11%0.00%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%

Просадки

Сравнение просадок MFSV и MDLV

Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

MFSVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-10.71%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.55%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-2.85%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-2.34%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.22%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSV и MDLV

MFS Active Value ETF (MFSV) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что MFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFSVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.47%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

6.50%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

11.89%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

10.55%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

10.55%

+3.60%