Сравнение MFSV с GSG
MFSV (MFS Active Value ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - MFSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by MFS, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. MFSV is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, MFSV returned 17.28% vs 37.41% for GSG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MFSV charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности MFSV и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSV показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
MFSV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам MFSV и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSV MFS Active Value ETF | 11.02% | 13.63% | -4.62% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 3.22% |
Correlation
The correlation between MFSV and GSG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSV vs. GSG — Ранг доходности на риск
MFSV
GSG
Сравнение MFSV c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSV | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.00 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 6.66 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSV и GSG
Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -89.62% | +76.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -18.81% | +12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.56% | +59.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -63.68% | +61.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 5.63% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSV и GSG
Текущая волатильность для MFS Active Value ETF (MFSV) составляет 2.34%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что MFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 7.17% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 21.54% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 23.48% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 22.80% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 22.00% | -8.51% |
Сравнение комиссий MFSV и GSG
MFSV берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSV и GSG
Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFSV MFS Active Value ETF | 1.33% | 1.53% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
MFSV and GSG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to MFSV (2.34%). In terms of maximum drawdown, MFSV dropped -12.74% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs 17.28% for MFSV. On fees, MFSV is cheaper at 0.44% per year. On volatility, MFSV has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFSV is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
MFSV has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for GSG.
MFSV is categorized as Large Cap Value Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: MFS and iShares. Their fees differ too: 0.44% for MFSV and 0.75% for GSG.
MFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSV и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор