PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFSV с FDL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MFSV (MFS Active Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. MFSV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, MFSV returned 14.91% vs 21.91% for FDL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFSV charges 0.44%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности MFSV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Value ETF (MFSV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFSV показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.30%.

MFSV

1 день
0.04%
1 месяц
2.12%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.12%
1 год
14.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.06%
С начала года
12.30%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.91%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFSV и FDL

2026 (YTD)20252024
MFSV
MFS Active Value ETF		7.36%13.63%-4.62%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.30%14.79%-4.15%

Correlation

The correlation between MFSV and FDL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.73

The correlation between MFSV and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MFSV:
MFSV с CGDVMFSV с MFSGMFSV с MFSIMFSV с MFSMMFSV с MFSBMFSV с SPLVMFSV с BRIE
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

MFSV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSV
Ранг доходности на риск MFSV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Value ETF (MFSV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFSVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.91

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.90

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.15

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

12.05

-3.97

MFSV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSV на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFSV и FDL

Максимальная просадка MFSV за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFSVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-65.93%

+53.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-4.27%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-3.40%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-9.63%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.82%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSV и FDL

Текущая волатильность для MFS Active Value ETF (MFSV) составляет 3.13%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что MFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFSVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.54%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

8.10%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

11.55%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

14.31%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

17.11%

-3.45%

Сравнение комиссий MFSV и FDL

MFSV берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSV и FDL

Дивидендная доходность MFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FDL в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.71%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
MFSV
MFS Active Value ETF		1.47%1.53%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFSV and FDL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (3.54%) compared to MFSV (3.13%). In terms of maximum drawdown, MFSV dropped -12.74% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 21.91% vs 14.91% for MFSV. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, MFSV has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 21.91% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.44% for MFSV.

FDL has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.47% for MFSV.

They also come from different issuers: MFS and First Trust. Their fees differ too: 0.44% for MFSV and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFSV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор