Сравнение MFSI с UMMA
MFSI (MFS Active International ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. MFSI is actively managed, while UMMA is passively managed. Over the past year, MFSI returned 17.49% vs 53.55% for UMMA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MFSI charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности MFSI и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSI показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.49%.
MFSI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 14.49%
- С начала года
- 32.49%
- 6 месяцев
- 35.58%
- 1 год
- 53.55%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSI и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | 6.73% | 26.43% | -4.21% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 32.49% | 26.65% | -5.08% |
Correlation
The correlation between MFSI and UMMA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between MFSI and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSI vs. UMMA — Ранг доходности на риск
MFSI
UMMA
Сравнение MFSI c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International ETF (MFSI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSI | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.60 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 14.07 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSI | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.68 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.58 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок MFSI и UMMA
Максимальная просадка MFSI за все время составила -13.67%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSI и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSI | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.67% | -34.17% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -14.93% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.77% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -9.82% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.82% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSI и UMMA
Текущая волатильность для MFS Active International ETF (MFSI) составляет 4.72%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что MFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSI | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 7.64% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 17.26% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 20.10% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 20.55% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 20.55% | -4.23% |
Сравнение комиссий MFSI и UMMA
MFSI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSI и UMMA
Дивидендная доходность MFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности UMMA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MFSI MFS Active International ETF | 0.76% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.93% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
MFSI and UMMA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMMA has higher volatility (7.64%) compared to MFSI (4.72%). In terms of maximum drawdown, MFSI dropped -13.67% vs UMMA's -34.17%.
On 1-year performance, UMMA leads with 53.55% vs 17.49% for MFSI. On fees, MFSI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MFSI has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 53.55% return vs 17.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFSI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
UMMA has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.76% for MFSI.
They also come from different issuers: MFS and Wahed. Their fees differ too: 0.59% for MFSI and 0.65% for UMMA.
UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSI и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор