Сравнение MFSG с GQGU
MFSG (MFS Active Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MFSG и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSG показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.60%.
MFSG
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 7.55% | 6.22% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.60% | -1.14% |
Correlation
The correlation between MFSG and GQGU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSG vs. GQGU — Ранг доходности на риск
MFSG
GQGU
Сравнение MFSG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Growth ETF (MFSG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSG | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MFSG и GQGU
Максимальная просадка MFSG за все время составила -23.24%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSG и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -6.65% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -4.66% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -2.54% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSG и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 10.14% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 10.14% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 10.14% | +11.55% |
Сравнение комиссий MFSG и GQGU
И MFSG, и GQGU имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSG и GQGU
Дивидендная доходность MFSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
MFSG MFS Active Growth ETF | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
MFSG and GQGU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFSG and GQGU have the same expense ratio: 0.49% per year.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.07% for MFSG.
They also come from different issuers: MFS and GQG Partners.
Подберите оптимальное распределение для MFSG и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор