PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

MFS Active Growth ETF (MFSG) Коэффициент Шарпа: 1.97

Коэффициент Шарпа MFSG равен 1.97, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.97 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа MFSG

Ранг коэффициента Шарпа MFSG: 45.946
Средне

MFSG опережает 45.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция MFSG на рынке

График показывает коэффициент Шарпа MFSG относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.22 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.22 до 2.73
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.73 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.34+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.09 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа MFS Active Growth ETF с другими ETF в категории Large Cap Growth Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность MFSG с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
DARPGrizzle Growth ETF4.02
FDRRFidelity Dividend ETF for Rising Rates3.22
QLCFlexShares US Quality Large Cap Index Fund3.16
HLALWahed FTSE USA Shariah ETF3.10
ATFVAlger 35 ETF3.08
IQMFranklin Intelligent Machines ETF3.07
AVUSAvantis U.S. Equity ETF2.99
NACPImpact Shares NAACP Minority Empowerment ETF2.99
ESGGFlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund2.93
DYNFBlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF2.91
MFSGMFS Active Growth ETF1.97

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа MFSG во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MFSG стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore MFSG risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

MFSG Sortino Ratio