Сравнение MFSG с VV
MFSG (MFS Active Growth ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MFSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by MFS, while VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. MFSG is actively managed, while VV is passively managed. Over the past year, MFSG returned 16.83% vs 23.37% for VV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MFSG charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for VV.
Доходность
Сравнение доходности MFSG и VV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSG показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 7.90%.
MFSG
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VV
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам MFSG и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 4.40% | 14.51% | -2.99% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 7.90% | 18.11% | -3.43% |
Correlation
The correlation between MFSG and VV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between MFSG and VV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSG vs. VV — Ранг доходности на риск
MFSG
VV
Сравнение MFSG c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Growth ETF (MFSG) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSG | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.55 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 11.23 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSG и VV
Максимальная просадка MFSG за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSG и VV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSG | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -54.81% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -9.21% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -3.21% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -6.83% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.09% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSG и VV
MFS Active Growth ETF (MFSG) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что MFSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSG | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 4.94% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 9.93% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 12.66% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 17.33% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 18.21% | +3.77% |
Сравнение комиссий MFSG и VV
MFSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSG и VV
Дивидендная доходность MFSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VV в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.00% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MFSG and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MFSG has higher volatility (7.08%) compared to VV (4.94%). In terms of maximum drawdown, MFSG dropped -23.24% vs VV's -54.81%.
On 1-year performance, VV leads with 23.37% vs 16.83% for MFSG. On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VV has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VV has performed better with a 23.37% return vs 16.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for MFSG.
VV has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.07% for MFSG.
MFSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: MFS and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for MFSG and 0.04% for VV.
VV currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSG и VV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор