PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFSG с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFSG (MFS Active Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MFSG is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past year, MFSG returned 21.54% vs 22.54% for DGRO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MFSG charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности MFSG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active Growth ETF (MFSG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFSG показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.76%.

MFSG

1 день
-0.94%
1 месяц
4.46%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.63%
1 год
21.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFSG и DGRO

2026 (YTD)20252024
MFSG
MFS Active Growth ETF		7.55%14.51%-2.74%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%-3.91%

Correlation

The correlation between MFSG and DGRO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с MFSG:
MFSG с MFSMMFSG с VVMFSG с MFSVMFSG с MFSIMFSG с MFSBMFSG с BBUSMFSG с BPH
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

MFSG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSG
Ранг доходности на риск MFSG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Growth ETF (MFSG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.39

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.49

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.50

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

13.52

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSG на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.39

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MFSG и DGRO

Максимальная просадка MFSG за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFSGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-35.10%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-6.47%

-9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.28%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-3.44%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

1.67%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSG и DGRO

MFS Active Growth ETF (MFSG) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что MFSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFSGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.21%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

6.91%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

9.48%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

13.82%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

16.62%

+5.07%

Сравнение комиссий MFSG и DGRO

MFSG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSG и DGRO

Дивидендная доходность MFSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
MFSG
MFS Active Growth ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFSG and DGRO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFSG has higher volatility (3.71%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, MFSG dropped -23.24% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 22.54% vs 21.54% for MFSG. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 22.54% return vs 21.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for MFSG.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.07% for MFSG.

They also come from different issuers: MFS and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MFSG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFSG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор