Сравнение MFSB с MAMB
MFSB (MFS Active Core Plus Bond ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. MFSB is actively managed, while MAMB is passively managed. Over the past year, MFSB returned 6.16% vs 9.37% for MAMB. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MFSB charges 0.34%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.
Доходность
Сравнение доходности MFSB и MAMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSB показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 2.01%.
MFSB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSB и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 0.56% | 7.40% | -1.50% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.01% | 10.69% | -2.50% |
Correlation
The correlation between MFSB and MAMB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between MFSB and MAMB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSB vs. MAMB — Ранг доходности на риск
MFSB
MAMB
Сравнение MFSB c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSB | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.65 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 7.49 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.16 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок MFSB и MAMB
Максимальная просадка MFSB за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSB и MAMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -19.33% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -3.55% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.65% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -7.50% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.25% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSB и MAMB
Текущая волатильность для MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB) составляет 1.33%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что MFSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.72% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 4.21% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 5.67% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 6.99% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 6.91% | -2.68% |
Сравнение комиссий MFSB и MAMB
MFSB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSB и MAMB
Дивидендная доходность MFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности MAMB в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.44% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 4.59% | 4.58% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFSB and MAMB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMB has higher volatility (1.72%) compared to MFSB (1.33%). In terms of maximum drawdown, MFSB dropped -3.19% vs MAMB's -19.33%.
On 1-year performance, MAMB leads with 9.37% vs 6.16% for MFSB. On fees, MFSB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, MFSB has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAMB has performed better with a 9.37% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFSB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
MFSB has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.44% for MAMB.
They also come from different issuers: MFS and Monarch. Their fees differ too: 0.34% for MFSB and 1.49% for MAMB.
MFSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSB и MAMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор