Сравнение MFSB с FBDC
MFSB (MFS Active Core Plus Bond ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - MFSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by MFS, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, MFSB returned 4.95% vs -11.30% for FBDC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MFSB charges 0.34%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности MFSB и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSB показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
MFSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSB и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 0.62% | 3.85% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between MFSB and FBDC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSB vs. FBDC — Ранг доходности на риск
MFSB
FBDC
Сравнение MFSB c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFSB | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.55 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -0.93 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFSB и FBDC
Максимальная просадка MFSB за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSB и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSB | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -20.60% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -20.60% | +17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -12.29% | +11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -10.74% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 12.23% | -11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSB и FBDC
Текущая волатильность для MFS Active Core Plus Bond ETF (MFSB) составляет 0.94%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что MFSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSB | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 4.45% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 14.59% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 18.06% | -14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 17.86% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 17.86% | -13.68% |
Сравнение комиссий MFSB и FBDC
MFSB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSB и FBDC
Дивидендная доходность MFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 4.63% | 4.58% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
MFSB and FBDC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to MFSB (0.94%). In terms of maximum drawdown, MFSB dropped -3.19% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, MFSB leads with 4.95% vs -11.30% for FBDC. On fees, MFSB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, MFSB has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFSB has performed better with a 4.95% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFSB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 4.63% for MFSB.
MFSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: MFS and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for MFSB and 1.35% for FBDC.
MFSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSB и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор