Сравнение MFRFX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research Fund (MFRFX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MFRFX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFRFX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFRFX MFS Research Fund | -4.86% | 12.80% | 18.77% | 22.49% | -17.21% | 24.66% | 16.63% | 17.63% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MFRFX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
MFRFX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 12.10%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFRFX и TANDX
MFRFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
MFRFX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
MFRFX
TANDX
Сравнение MFRFX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFRFX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.82 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -1.08 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.69 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | -2.00 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFRFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.82 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.00 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.01 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между MFRFX и TANDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFRFX и TANDX
Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.91%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFRFX MFS Research Fund | 16.91% | 16.09% | 10.04% | 6.68% | 7.56% | 5.43% | 5.09% | 3.68% | 12.52% | 8.80% | 4.63% | 6.98% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFRFX и TANDX
Максимальная просадка MFRFX за все время составила -56.15%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFRFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -95.17% | +39.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -13.14% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -95.17% | +71.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -95.10% | +88.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -18.93% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.50% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFRFX и TANDX
MFS Research Fund (MFRFX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MFRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFRFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.19% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 7.33% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 12.04% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 1,010.25% | -993.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 852.44% | -834.85% |