PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFRFX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFRFX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research Fund (MFRFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности MFRFX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research Fund (MFRFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFRFX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFRFX
MFS Research Fund		-4.86%12.80%18.77%22.49%-17.21%24.66%16.63%33.13%-4.51%23.31%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, MFRFX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции MFRFX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.10% против 8.31% соответственно.

MFRFX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.29%
1 год
12.72%
3 года*
14.37%
5 лет*
8.60%
10 лет*
12.10%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Research Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с MFRFX:
MFRFX с MIGFXMFRFX с SPYMFRFX с SPHQMFRFX с TCAFMFRFX с FLCPXMFRFX с MINIXMFRFX с FGJEX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий MFRFX и SGOIX

MFRFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
MFRFX
MFS Research Fund

Доходность на риск

MFRFX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFRFX
Ранг доходности на риск MFRFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFRFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFRFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFRFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFRFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFRFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFRFX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFRFXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.21

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.80

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.59

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

10.79

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFRFX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFRFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFRFX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFRFXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.21

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.88

-0.45

Корреляция

Корреляция между MFRFX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFRFX и SGOIX

Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.91%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFRFX
MFS Research Fund		16.91%16.09%10.04%6.68%7.56%5.43%5.09%3.68%12.52%8.80%4.63%6.98%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок MFRFX и SGOIX

Максимальная просадка MFRFX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFRFXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-35.54%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.35%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-21.39%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-24.79%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-8.91%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-4.57%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.72%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MFRFX и SGOIX

Текущая волатильность для MFS Research Fund (MFRFX) составляет 5.28%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MFRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFRFXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.40%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.85%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

13.64%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

11.77%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

11.37%

+6.22%