PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFRFX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFRFX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research Fund (MFRFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

MFRFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 окт. 1971 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MFRFX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research Fund (MFRFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFRFX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
MFRFX
MFS Research Fund		-4.86%12.80%18.77%22.49%-2.82%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, MFRFX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

MFRFX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.29%
1 год
12.72%
3 года*
14.37%
5 лет*
8.60%
10 лет*
12.10%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Research Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с MFRFX:
MFRFX с MIGFXMFRFX с SPYMFRFX с SPHQMFRFX с TCAFMFRFX с FLCPXMFRFX с FGJEXMFRFX с FNSTX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с FNILXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий MFRFX и FEQHX

MFRFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

MFRFX
MFS Research Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

MFRFX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFRFX
Ранг доходности на риск MFRFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFRFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFRFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFRFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFRFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFRFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFRFX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research Fund (MFRFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFRFXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.21

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.82

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.84

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

7.27

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFRFX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFRFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFRFX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFRFXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.21

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.00

-0.57

Корреляция

Корреляция между MFRFX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFRFX и FEQHX

Дивидендная доходность MFRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.91%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFRFX
MFS Research Fund		16.91%16.09%10.04%6.68%7.56%5.43%5.09%3.68%12.52%8.80%4.63%6.98%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFRFX и FEQHX

Максимальная просадка MFRFX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFRFX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFRFXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-10.42%

-45.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-7.40%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-5.82%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-2.28%

-12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.87%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MFRFX и FEQHX

MFS Research Fund (MFRFX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что MFRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFRFXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.11%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

6.85%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

11.04%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

11.29%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

11.29%

+6.30%