Сравнение MFQTX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

MFQTX управляется AMG. Фонд был запущен 18 дек. 2000 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MFQTX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFQTX и YAFFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund	-10.95%	-1.59%	23.14%	22.81%	-21.08%	-48.86%	8.44%	28.37%	-3.66%	18.28%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	10.26%	3.89%	9.30%	16.53%	-8.20%	16.48%	17.22%	19.21%	2.99%	20.07%

Доходность по периодам

С начала года, MFQTX показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: -0.87% против 11.08% соответственно.

MFQTX

1 день: 1.92%

1 месяц: -7.52%

С начала года: -10.95%

6 месяцев: -19.26%

1 год: -14.24%

3 года*: 5.86%

5 лет*: -13.02%

10 лет*: -0.87%

YAFFX

1 день: 1.53%

1 месяц: -7.23%

С начала года: 10.26%

6 месяцев: 0.19%

1 год: 12.84%

3 года*: 12.23%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 11.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AMG Veritas Global Focus Fund

Название символа

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с MFQTX:

MFQTX с QQQM MFQTX с SCHG MFQTX с VBILX MFQTX с SCHD MFQTX с MBDFX MFQTX с ARSVX MFQTX с MEQFX

Часто сравнивают с YAFFX:

YAFFX с IVE YAFFX с AKREX YAFFX с BACAX YAFFX с CZA YAFFX с DSEEX YAFFX с VIG YAFFX с VTV

Сравнение комиссий MFQTX и YAFFX

MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX

AMG Yacktman Focused Fund

MFQTX

AMG Veritas Global Focus Fund

Доходность на риск

MFQTX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFQTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YAFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFQTX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MFQTX	YAFFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.77	0.58	-1.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.90	0.76	-1.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.86	1.18	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.68	0.65	-1.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.95	2.29	-4.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFQTX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFQTX на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFQTX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MFQTX	YAFFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.77	0.58	-1.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.42	0.42	-0.84
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.03	0.68	-0.71
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.59	-0.43

Корреляция

Корреляция между MFQTX и YAFFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFQTX и YAFFX

Ни MFQTX, ни YAFFX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund	0.00%	0.00%	18.87%	2.45%	5.59%	7.22%	1.67%	0.72%	1.95%	0.47%	1.19%	0.57%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	0.00%	0.00%	18.44%	4.42%	7.60%	4.70%	11.87%	15.84%	22.15%	11.82%	11.81%	24.36%

Просадки

Сравнение просадок MFQTX и YAFFX

Максимальная просадка MFQTX за все время составила -67.09%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MFQTX	YAFFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.09%	-43.80%	-23.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.00%	-17.08%	-5.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-67.09%	-21.31%	-45.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-67.09%	-30.62%	-36.47%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-53.07%	-7.31%	-45.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.06%	-6.24%	-12.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.01%	4.85%	+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MFQTX и YAFFX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 5.15%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MFQTX	YAFFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.15%	8.00%	-2.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.63%	21.56%	-6.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.41%	22.92%	-4.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	31.24%	17.86%	+13.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.02%	16.40%	+9.62%

Сравнение MFQTX с YAFFX

Доходность

Сравнение доходности MFQTX и YAFFX

Сравнение доходности по годам MFQTX и YAFFX

Доходность по периодам

MFQTX

YAFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MFQTX и YAFFX

Доходность на риск

MFQTX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

MFQTX

YAFFX

Сравнение MFQTX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MFQTX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFQTX и YAFFX

Просадки

Сравнение просадок MFQTX и YAFFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MFQTX и YAFFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)