Сравнение MFQTX с TVRIX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.65%/yr vs 9.81%/yr for TVRIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и TVRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям TVRIX по среднегодовой доходности: 8.65% против 9.81% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.65%
TVRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам MFQTX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -1.44% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.34% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Correlation
The correlation between MFQTX and TVRIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and TVRIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
MFQTX
TVRIX
Сравнение MFQTX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.43 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.34 | -11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и TVRIX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и TVRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -39.36% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -8.45% | -14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -24.87% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -24.87% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -39.36% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -1.58% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -6.02% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 1.98% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и TVRIX
AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) имеют волатильность 4.03% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.97% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 9.50% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 11.37% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 14.57% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.80% | +1.16% |
Сравнение комиссий MFQTX и TVRIX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и TVRIX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 8.73% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and TVRIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFQTX has higher volatility (4.03%) compared to TVRIX (3.97%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs TVRIX's -39.36%.
TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и TVRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор