Сравнение MFQTX с SSSFX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and SSSFX (SouthernSun Small Cap) are both mutual funds - MFQTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while SSSFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.87%/yr vs 9.87%/yr for SSSFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 1.30%/yr for SSSFX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и SSSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SSSFX с доходностью 14.22%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям SSSFX по среднегодовой доходности: 8.87% против 9.87% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -10.76%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 8.87%
SSSFX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам MFQTX и SSSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -4.73% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
SSSFX SouthernSun Small Cap | 14.22% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 18.03% |
Correlation
The correlation between MFQTX and SSSFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and SSSFX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. SSSFX — Ранг доходности на риск
MFQTX
SSSFX
Сравнение MFQTX c SSSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | SSSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.60 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 4.17 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и SSSFX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что меньше максимальной просадки SSSFX в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и SSSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | SSSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -65.85% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -14.39% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -32.76% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -32.76% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -45.20% | +7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.12% | -3.53% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -10.89% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 5.51% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и SSSFX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.41%, в то время как у SouthernSun Small Cap (SSSFX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | SSSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.47% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 14.67% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 20.34% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 22.54% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 23.31% | -4.33% |
Сравнение комиссий MFQTX и SSSFX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SSSFX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и SSSFX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.41% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and SSSFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSSFX has higher volatility (5.47%) compared to MFQTX (4.41%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs SSSFX's -65.85%.
SSSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и SSSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор