PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFQTX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFQTX с FCGSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.65%/yr vs 24.20%/yr for FCGSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFQTX charges 0.88%/yr vs 0.00%/yr for FCGSX.

Доходность

Сравнение доходности MFQTX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFQTX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью 21.79%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 8.65% против 24.20% соответственно.

MFQTX

1 день
0.61%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
-2.66%
С начала года
-1.44%
1 год
-8.90%
3 года*
7.43%
5 лет*
3.65%
10 лет*
8.65%

FCGSX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
19.55%
С начала года
21.79%
1 год
42.58%
3 года*
31.26%
5 лет*
18.03%
10 лет*
24.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFQTX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFQTX
AMG Veritas Global Focus Fund		-1.44%-1.59%23.14%22.81%-21.08%17.63%8.44%28.37%-3.66%18.28%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		21.79%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Correlation

The correlation between MFQTX and FCGSX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г.

0.78

Over the past year, the correlation between MFQTX and FCGSX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Focus Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с MFQTX:
MFQTX с MEQFXMFQTX с ARSVXMFQTX с SCHDMFQTX с QQQMMFQTX с SCHGMFQTX с VBILXMFQTX с SKSEX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с VYMFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKX

Доходность на риск

MFQTX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFQTX
Ранг доходности на риск MFQTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFQTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFQTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFQTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFQTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFQTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFQTX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFQTXFCGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.25

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.90

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.18

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

17.51

-18.28

MFQTX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFQTX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFQTX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFQTX и FCGSX

Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и FCGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFQTXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.67%

-38.77%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-10.42%

-12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-26.07%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-38.77%

+11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-38.77%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-2.18%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-6.92%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

2.48%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MFQTX и FCGSX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.03%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFQTXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

7.01%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

15.31%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

19.33%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

23.93%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

23.32%

-4.36%

Сравнение комиссий MFQTX и FCGSX

MFQTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFQTX и FCGSX

MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		8.60%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
MFQTX
AMG Veritas Global Focus Fund		0.00%0.00%18.87%2.45%5.59%139.81%1.67%0.72%1.95%0.47%1.19%0.57%

Часто задаваемые вопросы

MFQTX and FCGSX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCGSX has higher volatility (7.01%) compared to MFQTX (4.03%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs FCGSX's -38.77%.

FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFQTX и FCGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор