Сравнение MFQTX с CTCAX
MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) and CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) are both mutual funds - MFQTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, MFQTX returned 8.65%/yr vs 23.78%/yr for CTCAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MFQTX charges 0.88%/yr vs 1.18%/yr for CTCAX.
Доходность
Сравнение доходности MFQTX и CTCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFQTX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у CTCAX с доходностью 24.54%. За последние 10 лет акции MFQTX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 8.65% против 23.78% соответственно.
MFQTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 8.65%
CTCAX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 21.77%
- С начала года
- 24.54%
- 1 год
- 39.78%
- 3 года*
- 30.60%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 23.78%
Сравнение доходности по годам MFQTX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -1.44% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 24.54% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Correlation
The correlation between MFQTX and CTCAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2002 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between MFQTX and CTCAX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFQTX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
MFQTX
CTCAX
Сравнение MFQTX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFQTX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.77 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 9.36 | -10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFQTX и CTCAX
Максимальная просадка MFQTX за все время составила -57.67%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFQTX и CTCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFQTX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.67% | -61.04% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -14.43% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -26.67% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -39.55% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -39.55% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -5.69% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -10.65% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 4.27% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFQTX и CTCAX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) составляет 4.03%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что MFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFQTX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 11.48% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 21.35% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 25.05% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 26.70% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 25.14% | -6.18% |
Сравнение комиссий MFQTX и CTCAX
MFQTX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFQTX и CTCAX
MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 2.64% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
MFQTX and CTCAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTCAX has higher volatility (11.48%) compared to MFQTX (4.03%). In terms of maximum drawdown, MFQTX dropped -57.67% vs CTCAX's -61.04%.
CTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFQTX и CTCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор