PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFMO с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MFMO и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFMO показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


MFMO

1 день
-3.40%
1 месяц
1.24%
С начала года
24.12%
6 месяцев
22.26%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFMO и ISCMF


Correlation

The correlation between MFMO and ISCMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Motley Fool Momentum Factor ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

MFMO vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFMO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFMO c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MFMOISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

MFMO vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFMO и ISCMF

Максимальная просадка MFMO за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFMO и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFMOISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.05%

-25.42%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-5.26%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-13.35%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MFMO и ISCMF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFMOISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

17.84%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

14.29%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.66%

14.29%

+12.37%

Сравнение комиссий MFMO и ISCMF

MFMO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFMO и ISCMF

Ни MFMO, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MFMO and ISCMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for MFMO.

MFMO and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MFMO is categorized as Momentum, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MFMO and 0.19% for ISCMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFMO и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор