Сравнение MFJIX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
MFJIX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MFJIX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFJIX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFJIX MFS Lifetime 2060 Fund | -0.28% | 16.16% | 13.21% | 16.87% | -15.79% | 20.41% | 13.46% | 26.96% | -7.92% | 20.67% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MFJIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.
MFJIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFJIX и URINX
MFJIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MFJIX vs. URINX — Ранг доходности на риск
MFJIX
URINX
Сравнение MFJIX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFJIX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.83 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.62 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.52 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 10.91 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFJIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.83 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.11 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MFJIX и URINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFJIX и URINX
Дивидендная доходность MFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFJIX MFS Lifetime 2060 Fund | 6.46% | 6.44% | 4.08% | 3.18% | 5.33% | 6.26% | 1.76% | 2.77% | 2.93% | 2.60% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок MFJIX и URINX
Максимальная просадка MFJIX за все время составила -32.96%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFJIX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFJIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.96% | -15.27% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -4.41% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.20% | -15.27% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.81% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -1.93% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.02% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFJIX и URINX
MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что MFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFJIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 2.61% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 3.83% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 6.07% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 6.23% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 5.79% | +9.48% |