Сравнение MFJIX с FUIPX

С начала года, MFJIX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у FUIPX с доходностью -4.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFJIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FUIPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFJIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUIPX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFJIX и FUIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MFJIX и FUIPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FUIPX в 2.09%

Максимальная просадка MFJIX за все время составила -32.96%, что больше максимальной просадки FUIPX в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFJIX и FUIPX.

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что MFJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.