Сравнение MFIOX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MFIOX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFIOX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | -0.58% | 7.37% | 2.66% | 7.46% | -14.14% | -0.28% | 9.47% | 11.36% | -2.38% | 5.73% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MFIOX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции MFIOX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.60% соответственно.
MFIOX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.88%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFIOX и GUGAX
MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
MFIOX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
MFIOX
GUGAX
Сравнение MFIOX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIOX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.95 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.76 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 6.51 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIOX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.08 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между MFIOX и GUGAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIOX и GUGAX
Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | 4.31% | 4.70% | 5.04% | 4.72% | 2.24% | 3.29% | 2.80% | 3.04% | 3.07% | 3.26% | 3.61% | 4.35% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок MFIOX и GUGAX
Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFIOX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -38.57% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.08% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -20.53% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -23.06% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -6.72% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -11.29% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.84% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIOX и GUGAX
MFS Income Fund (MFIOX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFIOX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.00% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.82% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 4.02% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.57% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.44% | -0.58% |