PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIOX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и Elfun Income Fund (EINFX).

MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFIOX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIOX
MFS Income Fund		-0.58%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%9.47%11.36%-2.38%5.73%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции MFIOX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.45% соответственно.

MFIOX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.84%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.88%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с MFBFXMFIOX с MHOIXMFIOX с MHITXMFIOX с SPAXXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с BCPIXEINFX с JCPUXEINFX с HOBIXEINFX с AMFIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYXEINFX с PDBZX

Сравнение комиссий MFIOX и EINFX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

MFIOX
MFS Income Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

MFIOX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.78

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.12

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.41

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

3.78

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа EINFX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.78

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.79

+0.57

Корреляция

Корреляция между MFIOX и EINFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и EINFX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIOX
MFS Income Fund		4.31%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и EINFX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFIOXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-19.78%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.07%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-19.78%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-19.78%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-5.73%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.57%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.15%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и EINFX

Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.40%, в то время как у Elfun Income Fund (EINFX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFIOXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.62%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.76%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

4.85%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

6.47%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.22%

-0.36%