PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHVX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFHVX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFHVX и XILSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		-1.11%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%6.88%12.81%-3.06%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-3.34%

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

MFHVX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.97%
1 год
3.63%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesirow High Yield Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с MFHVX:
MFHVX с AXSIXMFHVX с EQTIXMFHVX с PIAMXMFHVX с PRFRXMFHVX с PHYSXMFHVX с SPYMFHVX с FFRHX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с LHYAXXILSX с THHYXXILSX с BCAAX

Сравнение комиссий MFHVX и XILSX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
MFHVX
Mesirow High Yield Fund

Доходность на риск

MFHVX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHVX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHVXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

8.44

-7.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

73.85

-72.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

32.11

-30.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

124.30

-123.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

774.78

-771.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHVX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHVXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

8.44

-7.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

3.23

-2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.60

-0.38

Корреляция

Корреляция между MFHVX и XILSX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и XILSX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что сопоставимо с доходностью XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		8.89%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и XILSX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFHVXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-14.53%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-0.21%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-6.27%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

0.00%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-5.00%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.03%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и XILSX

Mesirow High Yield Fund (MFHVX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFHVXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.02%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.28%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

3.11%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

3.77%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

3.96%

+0.50%