PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHVX с MSVVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFHVX с MSVVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX).

MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. MSVVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MFHVX и MSVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFHVX и MSVVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		-1.11%4.56%9.72%14.09%-12.06%10.53%6.88%12.81%-1.38%
MSVVX
Mesirow Small Company Sustainability Fund		-4.38%-59.78%13.89%12.04%-5.18%26.12%7.06%22.95%-2.26%

Доходность по периодам

С начала года, MFHVX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у MSVVX с доходностью -4.38%.

MFHVX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.97%
1 год
3.63%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

MSVVX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-64.21%
1 год
-59.36%
3 года*
-22.21%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mesirow High Yield Fund

Mesirow Small Company Sustainability Fund

Часто сравнивают с MFHVX:
MFHVX с AXSIXMFHVX с PRFRXMFHVX с EQTIXMFHVX с PIAMXMFHVX с PHYSXMFHVX с SPYMFHVX с FFRHX
Часто сравнивают с MSVVX:
MSVVX с PRCGXMSVVX с SSLCXMSVVX с CSMDXMSVVX с FSSNXMSVVX с HASCXMSVVX с VSCIXMSVVX с VSCPX

Сравнение комиссий MFHVX и MSVVX

MFHVX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии MSVVX в 3.06%.

MSVVX
Mesirow Small Company Sustainability Fund
MFHVX
Mesirow High Yield Fund

Доходность на риск

MFHVX vs. MSVVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHVX
Ранг доходности на риск MFHVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MSVVX
Ранг доходности на риск MSVVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSVVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSVVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSVVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSVVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSVVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHVX c MSVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) и Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHVXMSVVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.89

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

-0.79

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.71

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.89

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

-1.78

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHVX vs. MSVVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHVX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MSVVX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHVX и MSVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHVXMSVVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.89

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

-0.38

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

-0.11

+1.33

Корреляция

Корреляция между MFHVX и MSVVX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHVX и MSVVX

Дивидендная доходность MFHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, тогда как MSVVX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		8.89%9.41%8.98%9.66%8.95%8.44%7.30%8.61%0.04%
MSVVX
Mesirow Small Company Sustainability Fund		0.00%0.00%7.98%4.49%2.89%23.76%0.44%7.93%0.45%

Просадки

Сравнение просадок MFHVX и MSVVX

Максимальная просадка MFHVX за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки MSVVX в -66.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHVX и MSVVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFHVXMSVVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-66.28%

+45.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-66.28%

+62.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-66.28%

+52.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-65.34%

+62.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-8.72%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

33.35%

-32.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHVX и MSVVX

Текущая волатильность для Mesirow High Yield Fund (MFHVX) составляет 1.48%, в то время как у Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MFHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFHVXMSVVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

6.28%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

100.07%

-97.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

66.66%

-62.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

34.72%

-31.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

33.67%

-29.21%