PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFHQX с PAAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFHQX с PAAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX).

MFHQX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 дек. 2001 г.. PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MFHQX и PAAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFHQX и PAAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		-0.77%7.16%0.09%4.60%-15.06%-1.65%7.85%8.74%-1.86%3.07%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, MFHQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у PAAIX с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции MFHQX уступали акциям PAAIX по среднегодовой доходности: 1.00% против 6.75% соответственно.

MFHQX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.43%
3 года*
2.44%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
1.00%

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Total Return Fund

PIMCO All Asset Fund

Часто сравнивают с MFHQX:
MFHQX с VIITXMFHQX с ^TNXMFHQX с ^GSPCMFHQX с VNQMFHQX с VWALXMFHQX с WFBIXMFHQX с FXNAX
Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX

Сравнение комиссий MFHQX и PAAIX

MFHQX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PAAIX в 1.40%.

MFHQX
BlackRock Total Return Fund
PAAIX
PIMCO All Asset Fund

Доходность на риск

MFHQX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFHQX
Ранг доходности на риск MFHQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFHQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHQX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHQX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHQX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFHQX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFHQXPAAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.13

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.76

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.40

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

10.23

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFHQX vs. PAAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFHQX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PAAIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFHQX и PAAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFHQXPAAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.13

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.62

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.87

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.92

-0.51

Корреляция

Корреляция между MFHQX и PAAIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFHQX и PAAIX

Дивидендная доходность MFHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PAAIX в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFHQX
BlackRock Total Return Fund		3.49%3.83%3.28%2.85%1.95%1.50%5.22%2.20%2.33%1.99%1.82%2.40%
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%

Просадки

Сравнение просадок MFHQX и PAAIX

Максимальная просадка MFHQX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFHQX и PAAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFHQXPAAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-27.59%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-6.23%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-19.83%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

-22.64%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-4.05%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.79%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.46%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MFHQX и PAAIX

Текущая волатильность для BlackRock Total Return Fund (MFHQX) составляет 2.29%, в то время как у PIMCO All Asset Fund (PAAIX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что MFHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFHQXPAAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.50%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

4.27%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

6.98%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

7.79%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

7.80%

-2.72%