Сравнение MFEM с VEXC
MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - MFEM tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MFEM charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.21%.
MFEM
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- 31.49%
- 6 месяцев
- 33.22%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 31.49% | 3.60% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.21% | 4.80% |
Correlation
The correlation between MFEM and VEXC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
MFEM
VEXC
Сравнение MFEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.21 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и VEXC
Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.32% | -12.42% | -30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.20% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -2.23% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 18.89% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 18.89% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 18.89% | +0.51% |
Сравнение комиссий MFEM и VEXC
MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и VEXC
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.12% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFEM and VEXC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for MFEM.
MFEM has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.74% for VEXC.
MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for MFEM and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для MFEM и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор