Сравнение MFEM с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
MFEM и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFEM и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 8.85% | 3.60% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
MFEM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и VEXC
MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
MFEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
MFEM
VEXC
Сравнение MFEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.03 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между MFEM и VEXC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и VEXC
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.56% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и VEXC
Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.32% | -12.42% | -30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -8.79% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -2.32% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 17.48% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.48% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 17.48% | +1.74% |