Сравнение MFEM с FEMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR).
MFEM и FEMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEM и FEMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEM и FEMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 8.85% | 25.33% | -2.30% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 5.18% | 35.27% | -1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEM показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у FEMR с доходностью 5.18%.
MFEM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
FEMR
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEM и FEMR
MFEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FEMR в 0.38%.
Доходность на риск
MFEM vs. FEMR — Ранг доходности на риск
MFEM
FEMR
Сравнение MFEM c FEMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEM | FEMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.74 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.30 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.48 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 9.93 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.74 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.45 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между MFEM и FEMR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEM и FEMR
Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FEMR в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.56% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.78% | 1.92% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFEM и FEMR
Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и FEMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.32% | -15.58% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -14.47% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -10.98% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -2.32% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.62% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEM и FEMR
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) составляет 8.92%, в то время как у Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что MFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 11.53% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 15.72% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 21.01% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 19.88% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 19.88% | -0.66% |