PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEM с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEM с EMIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

MFEM и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFEM и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEM и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.20%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.16%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, MFEM показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у EMIF с доходностью 6.16%.

MFEM

1 день
2.92%
1 месяц
-9.87%
С начала года
8.20%
6 месяцев
12.54%
1 год
35.23%
3 года*
16.17%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

EMIF

1 день
1.91%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.16%
6 месяцев
12.77%
1 год
39.99%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.54%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRF
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий MFEM и EMIF

MFEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

MFEM vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEM c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEMEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.41

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.15

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.78

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

13.68

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEM vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIF равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEM и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEMEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.41

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.18

+0.14

Корреляция

Корреляция между MFEM и EMIF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEM и EMIF

Дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности EMIF в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.56%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.67%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок MFEM и EMIF

Максимальная просадка MFEM за все время составила -43.32%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEM и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEMEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.32%

-48.02%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.49%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-23.68%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-8.65%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-16.00%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.89%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEM и EMIF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что MFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEMEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

7.64%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.00%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

16.67%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

19.63%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

20.61%

-1.39%