Сравнение MFEKX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEKX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEKX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | -10.29% | 12.44% | 49.62% | 36.27% | -31.07% | 23.71% | 31.77% | 37.82% | 2.40% | 30.97% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEKX показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -8.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFEKX имеют среднегодовую доходность 15.97%, а акции VONG немного впереди с 16.75%.
MFEKX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -10.92%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.97%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEKX и VONG
MFEKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
MFEKX vs. VONG — Ранг доходности на риск
MFEKX
VONG
Сравнение MFEKX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEKX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.22 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 4.16 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEKX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MFEKX и VONG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEKX и VONG
Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | 16.52% | 14.82% | 25.31% | 4.82% | 1.04% | 2.74% | 3.55% | 1.57% | 3.88% | 2.49% | 1.70% | 3.64% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок MFEKX и VONG
Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEKX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -32.72% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -16.23% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.06% | -32.72% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -32.72% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -12.29% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -4.90% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 4.78% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEKX и VONG
MFS Growth R6 (MFEKX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 6.97% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEKX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.81% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 12.37% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 22.42% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 21.35% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.82% | +0.33% |